Методика количественной оценки рисков, коридоров управления и эффективности организаций является неотъемлемой частью концепции авторов и встроена в живую, неразрывную, системно-целостную ткань семиуровневых нейронных моделей. Поэтому выдержки из исследования, предлагаемого ниже, должны пониматься как входы внешней среды в методику со стороны финансово-страхового сектора экономики любой страны. Другие сектора, отрасли также имеют свое значительное влияние по прямым и обратным связям с методикой. Интерес к данному исследованию по финансово-страховой системе США не случаен. Исследования по финансово-страховой системе были закончены О.Д.Чадаевым в 2006г. Все сделанные прогнозы и возможные фазовые бифуркации, переходы в последующие годы не проверялись. Здесь опубликованы результаты исследований 2011-2013гг., в которых с разрывом 5-7 лет проконтролирован прогноз и наличие бифуркаций и фазовых переходов.
Все процессы в экономике, начиная с 1995 г., авторы рассматривают через призму синергетических, бифуркационных изменений. Т.е. любые рассчитанные статистические, эконометрические модели (линейные, нелинейные) за длительный период времени дополнительно исследуются с целью выявления наличия в моделях ветвлений/бифуркаций статистических данных по отношению к рассчитанным линейным/нелинейным эконометрическим моделям. Этот дополнительный синергетический/бифуркационный анализ позволяет получать дополнительные, зачастую неожиданные результаты.
Этот дополнительный синергетический/бифуркационный анализ позволил расширить прогностические модели по отдельным отраслям подсистемам в рамках МОБ и использовать их для прогноза мировых финансовых/экономических кризисов.
Представляет безусловный интерес проведенные исследования О.Д.Чадаевым 2004-2006 гг. по финансово-страховой системе США за период 1947-2005 гг., дополненные синергетическим, бифуркационным анализом. В результате исследований финансово-страховой системы США за период 1947-2005 гг. были получены предварительные прогнозы, позволяющие предположить, что в 2008-2009гг. можно ожидать как минимум мировой финансовый кризис.
Именно эти исследования О.Д.Чадаева заставили авторов совместно с О.Д.Чадаевым провести углубленные исследования по экономике США в 2006-2007 гг.
В основу исследований и моделей была положена следующая классификация финансово-страховой системы США по МОБ и стандарту NAICS, которая дана в табл. 1.
Таблица 1 Классификация финансово-страховой системы США по МОБ и стандарту NAICS
|
Descriptions |
Input-Output Codes |
2002 NAICS codes |
|---|---|---|
|
Finance, insurance, real estate, rental, and leasing |
FIRE |
52, 53 |
|
Finance and insurance |
52 |
52 |
|
Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities |
521CI |
521, 522 |
|
Securities, commodity contracts, and investments |
523 |
523 |
|
Insurance carriers and related activities |
524 |
524 |
|
Funds, trusts, and other financial vehicles |
525 |
525 |
|
Real estate and rental and leasing |
53 |
53 |
|
Real estate |
531 |
531 |
|
Rental and leasing services and lessors of intangible assets |
532RL |
532, 533 |
На основании сделанного О.Д.Чадаевым анализа финансово-страховой системы США за период 1947-2005гг. и выявленных пред/пост кризисных бифуркаций/ветвлений в 2006 г. был сделан предварительный прогноз на мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.
Для наглядности анализ предкризисных процессов представлен на рис.1. за период 1975-2005гг.
Как видно из рис. 1, на графике выделены три точки (2001-2003гг) в верхней части графика - это фаза выхода из финансового кризиса 2001-2002гг и далее фаза входа в кризис 2008-2009гг. с обязательным прогнозируемым/ожидаемым провалом динамики финансово-страховой системы от ВВП США по отношению к регрессионной модели.
Рис. 1 Зависимость финансово-страховой системы от ВВП США за период 1975-2005гг. с выявленными пред/пост кризисными бифуркациями/ветвлениями
Прогнозируемые в 2006г. бифуркации, фазовые переходы с обязательным прогнозируемым/ожидаемым провалом динамики финансово-страховой системы от ВВП США полностью подтвердились (см. рис.2).
Рис. 2 Зависимость финансово-страховой системы от ВВП США за период 1975-2012гг. с выявленными пред/пост кризисными бифуркациями/ветвлениями.
Таким образом, необходимо учитывать и использовать трансформации финансово-страховой системы как внешние факторы для методики количественной оценки рисков, коридоров управления и эффективности организаций и ее моделей. Дальнейшие события полностью подтвердили сделанный предварительный прогноз кризиса 2008-2009гг., а также необходимость/целесообразность в процессе анализа финансово-страховой системы от ВВП США по отношению к регрессионной модели использовать бифуркационный динамический анализ. Как видно из рис. 2, на графике выделены пять точек (2002-2006гг) в верхней части графика - это фаза выхода из финансового кризиса 2001-2002гг и далее выделена шестая точка - фаза входа в кризис 2008-2009гг.
Аналогичная картина наблюдалась и в банковской системе США (Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities), подтвердив необходимость/целесообразность в процессе анализа банковской системы от ВВП США использовать бифуркационный динамический анализ по отношению к регрессионной модели. Зависимость банковской системы от ВВП США за период 1947-2005гг. с выявленными пред/пост кризисными бифуркациями/ветвлениями дана на рис.3. за период 1975-2005гг.
Рис. 3 Зависимость банковской системы от ВВП США за период 1975-2005гг. с выявленными пред/пост кризисными бифуркациями/ветвлениями. Верхние три выделенные точки 2003-2005гг. фаза входа в кризис 2008-2009 гг.
Это убедительно подтверждается функциональной зависимостью банковской системы от ВВП США за период 1947-2005гг. с выявленными пред/пост кризисными бифуркациями/ветвлениями. Выделенные точки - периоды кризисов (см. рис.3). Верхние три выделенные точки 2003-2005гг. - это прогнозируемая фаза входа в кризис 2008-2009 гг. (см. рис.3).
Рис. 4 Зависимость банковской системы от ВВП США за период 1975-2012гг., с выявленными пред/пост кризисными бифуркациями/ветвлениями. Верхние три выделенные точки 2003-2005гг. и четвертая верхняя выделенная точка (2007г.) фаза входа в кризис 2008-2009 гг.
Исходя из бифуркационного динамического анализа, можно с высокой степенью вероятности прогнозировать/ожидать провал динамики банковской системы США по отношению к регрессионной модели. Этот прогноз 2006 г. кризиса 2008-2009гг. был полностью подтвержден, что наглядно видно на рис.4. Таким образом, трансформации банковской системы необходимо учитывать и использовать как внешние факторы для методики количественной оценки рисков, коридоров управления и эффективности организаций и ее моделей.
Анализ банковской системы также подтвердил необходимость/целесообразность в процессе анализа банковской системы США использовать бифуркационный динамический анализ по отношению к регрессионной модели. Аналогичная картина бифуркаций за период 1947-2012гг. наблюдалась у фондовой, страховой, трастовой подсистем финансовой системы США, но только со своими фазами/смещениями по отношению к своим регрессионным моделям. Эти прогнозы, основанные на бифуркационном динамическом анализе, подробно описаны в монографии авторов "Ноосферная экономика: банки и кризисы финансовой системы".
На данном этапе обратимся к ряду положений, выдвинутых авторами в процессе анализа мировых кризисов в период 1995-2012 гг.
В частности, в 2008 г. в монографии авторов "Ноосферная экономика: назад к истокам. Базисное значение труда и мотивации" предложена антикризисная программа для правительств G-20, в которой был дан ответ, как не допускать и далее подавлять, останавливать любые кризисы и, в частности, кризис 2008-2009 гг.:
"…Практически до сентября 2008 г., как авторы и утверждали в предыдущей книге (Ноосферная экономика: банки и кризисы финансовой системы), денежные власти развитых стран с удивительным упорством будут поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, бесконтрольно заливая виртуальные рынки триллионными потоками долларов и евро.
И это вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности:
Во-первых, прекратить откровенные спекулятивные аферы на фондовом рынке, как, впрочем, и на ипотечных, энергетических рынках. Подчеркнем, что международные финансовые спекулянты (МФС) уже спланировали, выстроили и информационно подготовили продовольственную аферу, которую, как всегда, не задумываясь о последствиях, слепо озвучивают власти.
Во-вторых, необходимо срочно, откровенно и обязательно публично обвалить спекулятивный фондовый рынок до рассчитанных авторами уровней. Для этого не надо тратить даже одного доллара, евро, рубля.
В-третьих, использовать расширенные модели поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S (Dorochko&Samarina), предложенных авторами, чтобы исключить даже робкие попытки тех или иных международных спекулянтов или групп, надорвать инвестиционные рынки.
В-четвертых, прекратить поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, бесконтрольно заливая виртуально-спекулятивные рынки триллионными потоками долларов и евро своих налогоплательщиков.
В-пятых, заняться реальной экономикой, а для этого убрать разрыв между спекулятивными ценами и оплатой труда в США и Европе. Для этого хватило бы и десятой части уже выброшенных на ветер средств Центробанков, ФРС, Минфинов развитых стран."
Далее авторы отметили, что эти рекомендации для правительств развитых стран не будут ими, как всегда выполнены. На основании этого авторы полностью опровергли своих оппонентов, что правительства развитых стран что-то определяют и чем-то управляют. Цитируем из монографии авторов "Ноосферная экономика: назад к истокам. Базисное значение труда и мотивации" из главы "Как готовился, развивался так называемый "ипотечный" кризис 2008 г. Немного о Буратино и поле чудес" (2008г.):
"…Сегодняшние инвестиционные рынки давно превратились в поле чудес, на которых МФС (международные финансовые спекулянты) из инвесторов, властей как из Буратино регулярно вытряхивают золотые.
В результате инвестиционные средства, которые должны направляться в реальные сектора экономики, развивать человеческий капитал идут на спекулятивные финансовые игры и пирамиды. В результате наблюдается парадокс, с одной стороны, сокращается реальная денежная масса, столь необходимая для развития экономики, а с другой стороны, надувается денежный пузырь, разваливающий реальную экономику…"
Далее авторы в двух монографиях 2008г. отметили, что при таком уровне "управления" в развитых странах вполне можно ожидать мировой кризис уже в 2013-2014гг.
Для подтверждения правоты гипотезы/утверждений авторов об отсутствии управления в развитых странах со стороны правительства и/или низкой эффективности управления в т.ч. США свидетельствует тот факт, что правительства развитых стран, США за период 1900-2010 гг. умудрились запустить, а потом пропустить все 30 мировых финансовых/экономических кризиса. Напомним, что в СССР, начиная с 1927 г. все мировые кризисы заранее прогнозировали и использовали в интересах экономики страны. А авторы продолжают эту традицию.
В период 1975-2012 гг. правительства развитых стран, США увлекшись либеральными, демократическими экономическими иллюзиями, по В.Леонтьеву изящными, но бесполезными экономическими теориями, в т.ч. Нобелевских лауреатов, полностью разорили экономику своих стран.
Так, в частности, в новогоднюю ночь 2013 г. народы США и развитых стран отпраздновали полное банкротство своих стран. Динамика национального долга США за период 1957-2013 гг. представлена на рис. 5.
Рис.5 Динамика национального долга США за период 1957-2013 гг., трлн.долл.США.
Так, в частности, совокупный долг США (долги домашних хозяйств + долги фирм + государственный долг) по отношению к ВВП США достиг 400%. Совокупный долг к ВВП в Англии превзошел 500%, в странах Европейского союза совокупный долг находится в диапазоне минимум 300-500%. Список можно продолжить.
Обратимся опять к исследованиям 2004-2006 гг. О.Д.Чадаева по финансовой системе США, которые должны подтвердить или опровергнуть гипотезу авторов о том, что управление в развитых странах неэффективно.
О.Д.Чадаев в своих исследованиях впервые обращает внимание на следующие существенные факты, отражающие реальную, а не виртуальную роль и место финансовой системы в экономике США. А именно, делает акцент на странную повышенную динамику финансовой системы по отношению к ВВП, на отсутствие какого-либо контроля финансовой системы со стороны правительства США и денежных властей ФРС США и т.д.
В процессе исследования естественно необходимо ответить на простой вопрос: роль и место финансовой системы в экономике США. Кроме этого необходимо подтвердить или опровергнуть миф о том, что финансовая система в экономике США является двигателем/локомотивом всей экономической системы. Данный миф о лидерстве финансовой системы в экономике любой страны либеральные экономические школы и их нобелевские лауреаты по экономике навязывают давно.
В тоже время анализ МОБ США свидетельствует буквально об обратном факте, основанном на расчетах полных затрат, прямых и косвенных/латентных связей (см. табл.2). В таблице расчеты сделаны по всем основным 17 секторам экономики США, но для анализа роли финансовой системы в экономике США вполне достаточно трех ведущих секторов экономики для их сравнения с финансовой системой и отрасли торговли.
Таблица 2 Расчет полных затрат, прямых и косвенных/латентных связей МОБ США за период 1998-2011 гг. по ведущим отраслям экономики и финансовой системы, торговли. За период 1998-2006 гг. выполнил О.Д.Чадаев
|
Год |
Agriculture |
Construction |
Manufacturing |
Trade |
Finance, insurance |
|---|---|---|---|---|---|
|
NAICS |
11 |
23 |
31G |
42, 44RT |
FIRE |
|
1998 |
2,226 |
2,119 |
2,414 |
1,444 |
1,596 |
|
1999 |
2,295 |
2,065 |
2,421 |
1,490 |
1,605 |
|
2000 |
2,274 |
2,056 |
2,433 |
1,499 |
1,639 |
|
2001 |
2,258 |
2,014 |
2,397 |
1,457 |
1,582 |
|
2002 |
2,239 |
1,980 |
2,353 |
1,481 |
1,574 |
|
2003 |
2,165 |
2,001 |
2,361 |
1,475 |
1,600 |
|
2004 |
2,085 |
2,011 |
2,362 |
1,513 |
1,659 |
|
2005 |
2,219 |
2,051 |
2,430 |
1,521 |
1,686 |
|
2006 |
2,260 |
2,056 |
2,432 |
1,533 |
1,693 |
|
2007 |
2,256 |
2,054 |
2,470 |
1,532 |
1,712 |
|
2008 |
2,292 |
2,092 |
2,535 |
1,556 |
1,691 |
|
2009 |
2,189 |
1,979 |
2,308 |
1,423 |
1,656 |
|
2010 |
2,175 |
1,968 |
2,398 |
1,524 |
1,636 |
|
2011 |
2,249 |
1,967 |
2,481 |
1,560 |
1,628 |
|
MX |
2,227 |
2,029 |
2,414 |
1,501 |
1,640 |
|
Min |
2,085 |
1,967 |
2,308 |
1,421 |
1,574 |
|
Max |
2,295 |
2,119 |
2,535 |
1,567 |
1,712 |
|
SX |
0,058 |
0,048 |
0,059 |
0,043 |
0,045 |
|
Var |
2,6% |
2,3% |
2,4% |
2,9% |
2,7% |
Как видно из таблицы 2, финансовая система не может быть лидером и локомотивом экономики США. Даже в новом стандарте NAICS средняя величина мультипликатора МХ=1,64. Это же относится и к торговле, миф о ней не менее известен, средняя величина мультипликатора МХ=1,501.
В старом стандарте SIC США, аналогичном стандарту МОБ СССР, роль и место финансовой системы по степени мультипликативного воздействия на экономику еще менее выразительны (1,49). Единственное отличие заключается в том, что в новом стандарте NAICS финансовая система занимает предпоследнее место перед торговлей, мультипликатор у которой всего МХ=1,501. А в старом стандарте SIC США финансовая система (1,49) занимает последнее место, а торговля - предпоследнее (1,53).
Рис.6 Предкризисные бифуркации динамики мультипликатора финансовой системы США за период 1998-2011 гг. Выделены точки (2000г, 2007г) перед кризисом 2001 г. и экономическим кризисом 2008-2009гг.
Как видно из таблицы 2 (строки выделены), а также из рис.6 можно обнаружить предкризисные бифуркации. Для этого необходимо проанализировать динамику мультипликатора финансовой системы США за период 1998-2011 гг.
Как видно из рис.6, предкризисные бифуркации динамики мультипликатора финансовой системы США за период 1998-2011 гг. достаточно ярко выделены точками (2000г, 2007г) перед кризисом 2001 г. и экономическим кризисом 2008-2009гг. Если учесть не только экстремумы, но и амплитуды колебания мультипликатора, то можно предполагать, что прогнозируемый кризис 2008-2009 гг. может перейти из финансового мирового кризиса в экономический мировой кризис. Этот переход очень вероятен, если учесть низкий уровень эффективности управления экономикой правительствами развитых стран, в т.ч. США.
Несложный анализ таблицы 2 коэффициентов полных затрат МОБ США, учитывающих степень мультипликативного воздействия на экономику, позволяет утверждать следующее, что локомотивами экономики являются:
Первое место в экономике США занимает сектор Manufacturing величина мультипликатора МХ=2,414, по степени мультипликативного воздействия на экономику превосходит сектор FIRE в 1,472 раз. В старом стандарте SIC сектор Manufacturing по степени мультипликативного воздействия на экономику превосходит сектор FIRE в 1,857 раза.
Второе место в экономике США занимает сектор Agriculture величина мультипликатора МХ=2,227, по степени мультипликативного воздействия на экономику превосходит сектор FIRE в 1,358 раз. В старом стандарте SIC сектор Agriculture по степени мультипликативного воздействия на экономику превосходит сектор FIRE в 1,713 раза.
Третье место в экономике США занимает сектор Construction величина мультипликатора МХ=2,029, по степени мультипликативного воздействия на экономику превосходит сектор FIRE в 1,238 раз. В старом стандарте SIC сектор Construction по степени мультипликативного воздействия на экономику превосходит сектор FIRE в 1,561 раза.
Так что миф, придуманный, продвигаемый либеральной экономической школой и отстаиваемый их Нобелевскими лауреатами по экономике, о лидерстве финансовой системы, а также миф о том, что торговля это двигатель экономики, не соответствует расчетам.
Следует согласиться с П.Сорокиным, что любому индексу цитирования новых Колумбов, их страховому обществу взаимной поддержки либеральных авторов, всегда нужно противопоставлять реальные расчеты (П.Сорокин. Амнезия и новые Колумбы, 1956г.).
Для этого исследуем долю денежного агрегата М2 в ВВП РФ по отношению к аналогичному показателю США. При сравнительном анализе монетизации РФ и США использовались эконометрические модели О.Д.Чадаева зависимости денежного агрегата М2 в ВВП США за период 1959-2005гг. Смотри предыдущие книги авторов.
Как ни странно, несмотря на заявления либеральных экспертов от "экономики" об опасности расширения денежной массы, которая неизбежно вызовет инфляцию, исследования О.Д.Чадаева полностью опровергают это мнение.
Рис.7 Доля денежного агрегата М2 в ВВП РФ по отношению к аналогичному показателю США, 1995-2005гг. в разах
Для подтверждения данного мнения авторов рассмотрим долю денежного агрегата М2 в ВВП РФ по отношению к аналогичному показателю США, 1995-2011гг. (см. рис.8).
Рис.8 Доля денежного агрегата М2 в ВВП РФ по отношению к аналогичному показателю США, 1995-2011гг. в разах
Как видно из рис.8, уровень показателя М2/ВВП РФ в сравнении с аналогичным показателем США остается высоким в 1,5 раза от рассчитанного авторами уровня и моделей. Эта политика ЦБ РФ необоснованно завышает процентные ставки, повышает риски банков и т.д.