2 Прогноз мирового кризиса 2013-2014 г. Межотраслевое моделирование мирового кризиса

Рассмотрим основные моменты необходимые для дальнейшего прогнозирования развития кризиса 2013-2014 г. Авторами методики прогноза, моделирования кризисов являются: Дорошко С.Е., Самарина Г.П.

Для начала обратимся к мировому кризису 2008-2009-2010 г. и точности авторских прогнозов 2006-2007 г. При этом рассматривать будем только видимые/очевидные процессы — финансовых пирамид, произошедшие на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном) без учета скрытых/латентных процессов.

Данный анализ/прогноз трех основных рынков авторами неоднократно был описан (2007-2010 г.) в различных книгах, монографиях, докладах, выступлениях, видео-лекциях, а также в кратком алгоритме прогнозирования мировых финансовых/экономических кризисов.

На данном этапе более интересны результаты мирового кризиса 2008-2009-2010 г., или точнее - какие трансформации финансовых пирамид, произошли на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном).

Практически необходимо исследовать и ответить на вопрос, какие позитивные/негативные изменения произошли на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном). Кроме этого необходимо оценить подтвердились ли прогнозы авторов от 2008г. на 2010г. о начале спекулятивных афер на мировом продовольственном рынке, а также выявить, на каких еще рынках происходят позитивные/негативные изменения.

Безусловный интерес представляет прогноз авторов в 2006-2008г. по солнечной максимальной активности на 2013-2014г., и как следствие рост возможных социальных конфликтов в мире, в том числе, цветных революций.

Напомним, что авторы являются продолжателями традиций трех фундаментальных направлений, разработанных русскими/советскими школами мирового уровня, более известные на западе, как русский космизм, русский циклизм и русская трудовая экономическая школа.

2.1 Алгоритм верхнего уровня прогноза мировых финансовых/экономических кризисов

Авторы в основу алгоритма прогноза мировых финансовых/экономических кризисов используют трехэтапный алгоритм верхнего уровня:

1 Этап. В рамках русского космизма в исследованиях в первую очередь необходимо учитывать экзогенные факторы, на которые человечество влиять не может - это Космос и Солнце, см. работы авторов:

• Солнечные циклы и ноосферная экономика. Открытое письмо РАН и NASA.
• В своих экономических расчетах, в частности, при прогнозировании мировых финансовых и экономических кризисов авторами учитываются как солнечные максимумы, так и солнечные минимумы (см. 1800-2026г. и далее).
• Прогноз солнечной активности сделан до 2070 г. и т.д.

Из работ авторов видно, что прогнозы 2006-2008г. по минимальной солнечной активности на 2008-2010г., по максимальной солнечной активности на 2013-2014г., и как следствие рост возможных социальных конфликтов в мире, в том числе, цветных революций полностью подтвердились.

2 Этап. В рамках русского циклизма все в мире повторяется: не только солнечные циклы, но и кризисы. Кризисы сначала запускают, затем пропускают, а впоследствии активно "борются" с ними экономисты либеральной школы и их нобелевские лауреаты по экономике:

За последние 60 лет было запущено/пропущено 18 мировых кризисов, а за 100 лет — почти 30 кризисов. Либеральные экономисты не изучают причины кризисов. Они исследуют кризис перепроизводства и подчеркивают очищающающую роль кризисов. Как видно из представленных ссылок, авторские прогнозы полностью подтвердились.

3 Этап. В рамках русской трудовой экономической школы необходимо проводить заключительный этап алгоритма верхнего уровня на основе авторской динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной концепции и методик на базе 7-ми иерархических уровней и нейронных моделей (вертикальный срез). Как видно из представленных ниже ссылок на работы, авторские прогнозы полностью подтвердились:

• Труд, его стоимость определяют цены, а не бизнес, банки, и прочие "Буратино" на финансовом поле чудес.
• Модель кризиса - укрупненный алгоритм расчетов.
• О "Буратино" G-20 на финансовом поле чудес.
• Инвестиции и основной инвестиционный ресурс общества - пенсионные фонды и их разворовывание в цифрах, моделях.
• О денежной системе - танцы с бубном. Как домашние хозяйства, а не банки определяют/формируют размер денежной массы — агрегаты М0-М2 в государстве.
• Дикость современного "Управления бизнесом".
• О нашей концепции ноосферной экономики, и используемых эконометрических методах, моделях.
• О статистике и о проблемах ее применения в экономике.
• Наше отношение к либеральным "экономистам" и их нобелевским лауреатам по "экономике".

Справка. В узких кругах экономистов хорошо известно, что в СССР институтами АН СССР на основе работ В.Дмитриева с 1927 года проводились успешные работы по прогнозированию всех мировых финансовых и экономических кризисов. Вся современная система национальных счетов ООН (СНС), межотраслевой баланс (МОБ) всех государств-членов ООН, в т.ч. США и Стран G-7, основаны только на методологии и реальных разработках русских/советских экономических школ.

2.2 Предварительный анализ развития экономики США в 2013-2014 г. на основе динамики пяти финансовых пузырей на основе Закона Дорошко-Самариной

Перейдем к рассмотрению следующей проблемы, какие позитивные/негативные изменения произошли на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном). Кроме этого оценим: во-первых, подтвердились ли прогнозы авторов от 2008г. на 2010г. о начале спекулятивных афер на мировом продовольственном рынке, а во-вторых, определим мировые рынки, где еще происходят позитивные/негативные изменения.

1) Мировой фондовый рынок

В своих предыдущих исследованиях авторы определили причину, почему из всех фондовых индексов выбран именно индекс S&P-500. Время создания индекса – это 1970 г. В это время США уже активно в повседневной экономической практике использовали российскую, советскую методику МОБ. В МОБ США описывалось около 500 отраслей в рамках стандарта SIC. Поэтому это единственный индекс, в котором отражается вся структура отраслей экономики США и соответственно он более корректно, чем другие фондовые индексы отражает динамику ВВП.

Как видно из графика (рис.1) предыдущих исследований авторов, в период 1970-1986 г., динамика индекса и ВВП были сопоставимы с учетом поправочных коэффициентов K_D&S авторов.

В период 1986-1994 г. финансовыми спекулянтами отрабатывалась технология, которую авторы называют "Буратино на мировом финансовом поле чудес".

С 1994 г. по 2007 г. эта спекулятивная технология пирамид и афер действует весьма эффективно, ввергая все страны в регулярные финансовые кризисы. Все рейтинговые, аналитические, аудиторские компании мирового уровня этот рынок почему-то называют инвестиционным. Авторы уверены, что они забыли или не знали историю создания этого индекса. В его основе лежит сущность МОБ, объективные законы экономики. Поэтому авторы лишь одни заблаговременно рассчитали уровень падения индекса, что наглядно видно на рис. 1.

Рис. 1. Финансовая пирамида на фондовом рынке США

Фондовый рынок мира давно превратился (с 1986 г.) из инвестиционного рынка в казино, где необходимые для экономики средства идут на возведение, поддержание пирамид, финансовых пузырей и афер.

Авторы до 2008 г. писали: "Поражают финансовые "аналитики" СМИ, которые с "умным" видом, с надутыми щеками вещают с телевизионных экранов об очередной глупости фондовых рынков и "ускоренном развитии" мировой экономики и/или развитых стран. Следует признать, что построена мировая информационная пирамида, которая использует финансовых "аналитиков" СМИ как бездумный инструмент по разогреву рынка.

Рис. 2. Модель "Стабильного развития экономики США", когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год)

Можно было бы понять и оправдать СМИ, если бы они работали хотя бы за малый процент с фондовых афер. Парадокс заключается в том, что аналитики СМИ ничего не понимают, не зарабатывают реальных денег, да и международной общественности голову засоряют ежедневно, каждые полчаса, рассказывая об очередных "чудесах" и "успехах" мировой экономики.

Сегодняшние СМИ с подачи мировых финансовых спекулянтов давно превратились в информационных "Буратино" на мировом информационно-финансовом поле чудес."

Далее в монографии 2010 г. авторы моделировали два состояния:

Модель "Стабильного развития экономики США" (см. рис.2), когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год).

Модель "Кризисного развития экономики США" (см. рис.3), когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500 (темп роста — 5% в год) опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год) в 1.72 раза.

Рис. 3. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500 (темп роста —5% в год) в 1,72 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики – 2,9% в год)

Далее в монографии 2010 г. авторы писали: "Обратите внимание, даже для этих двух моделей фондовый рынок (индекс S&P-500) активно зашкаливает, начиная с 1984-1986 г."

Кризис еще не закончился, а уже готовится новая волна кризиса. Спекулянты вошли во вкус. Правительства развитых стран и их аналитики также не знакомы с объективными законами экономики и не способны эти аферы остановить. Поэтому следует признать, что сегодняшней мировой экономикой и экономикой развитых стран 25 последних лет (1985-2010 г.) управляют финансовые аферисты, а не Правительства, Минфины и Центробанки. Последние давно превратились в "Буратино".

Как видно из представленных выше материалов, наши прогнозы по фондовому рынку полностью подтвердились.

Рассмотрим состояние фондового рынка на примере индекса S&P-500 в динамике к настоящему времени – 11/2012г.(см. рис. 4).

Рис. 4. Модель "Кризисное состояние мировой экономики" за период 1970-2012 г.

Как видно из рис. 4., модель "Кризисное состояние мировой экономики" за период 1970-2012 г. показывает устойчивые негативные тенденции. Исходя из модели Кризиса S&P-500, можно утверждать следующее, что на основе Закона Дорошко-Самариной можно ожидать следующий сценарий:

В 2013 г. после достижения индексом S&P-500 уровня в среднем 1500 пунктов ±500 пунктов, можно уверенно ожидать обвал в 2013 г. индекса S&P-500 до уровня 800-900 пунктов.

2) Изменения на энергетическом/нефтяном мировом рынке

Чтобы не загромождать настоящую работу цитированием наших предыдущих прогнозов по мировому нефтяному рынку, отошлем читателя к прочтению наших предыдущих работ. Лишь отметим, что все наши прогнозы 2006-2009 г. по мировому нефтяному рынку также подтвердились.

Рассмотрим состояние мирового нефтяного рынка в динамике к настоящему времени (см. рис. 5).

Как видно из рис. 5., динамическая модель нормального/кризисного развития мирового нефтяного рынка за период 1987-2012 г. показывает устойчивые негативные тенденции. Исходя из динамической модели нормального/кризисного развития мирового нефтяного рынка, можно утверждать следующее, что на основе Закона Дорошко-Самариной можно ожидать следующий сценарий:

Можно уверенно ожидать обвал мирового нефтяного рынка в 2013 г. до уровня 50-60 $ за баррель.

Рис. 5. Динамическая модель кризисного развития мирового нефтяного рынка за период 1987-2012 г.

3) Изменения на ипотечном мировом рынке, на примере ипотечного рынка США

Рис. 6. Финансовый пузырь, пирамида на строительном/ипотечном рынке США и стоимость основных фондов в США, млрд.долл.США за 1991-2008 г.

Чтобы не загромождать настоящую работу цитированием наших предыдущих прогнозов по ипотечному рынку на примере США, отошлем читателя к прочтению наших предыдущих работ. Лишь отметим, что все прогнозы 2006-2009 г. по ипотечному рынку также подтвердились.

Рассмотрим состояние ипотечного рынка в динамике за 1991-2008 г. (см. рис. 6).

Как видно из рис. 6., динамическая модель ипотечного рынка за период 1991-2008 г. показывает в 2007-2008 г. позитивные тенденции. Тем не менее, начиная с 2010 г, преобладают негативные тенденции по росту цен, началу спекулятивных игр на ипотечном рынке. В настоящее время к 2012 г. уровень цен пока не достиг уровня 2007 г. В тоже время необходимо учесть, что за период 2008-2012 г. темп роста оплаты труда замедлился. Если учесть интегральный показатель разницы уровня цен и динамики оплаты труда, то разрыв цен и оплаты труда в рамках Закона Дорошко-Самариной за период 2008-2012 г. превзошел уровень 2007г. Исходя из динамической модели кризисного развития ипотечного рынка, можно утверждать следующее, что на основе Закона Дорошко-Самариной можно ожидать следующий сценарий:

Можно уверенно ожидать обвал ипотечного рынка США в 2013 г. до уровня 180 пунктов.

4) Изменения на мировом продовольственном рынке

В 2008 г. - авторами дан прогноз начала активных спекулятивных игр в 2010 г. на мировом продовольственном рынке. Результат спекулятивных игр на продовольственном рынке легко прогнозируем в рамках Закона Дорошко-Самариной.

Можно уверенно ожидать в 2010-2012 гг. рост мирового продовольственного рынка на 1,5-2 раза и последующий обвал рынка в 2013-2014 г. до уровня на 15-30%.

5) Изменения на мировом лекарственном рынке

В 2008 г. - авторами дан прогноз начала активных спекулятивных игр в 2010 г. на мировом продовольственном рынке, кроме этого авторами был дан прогноз на рост цен мирового фармрынка. Один из экзогенных факторов естественно вытекает из авторского прогноза 2006-2008г. по максимальной солнечной активности на 2013-2014г., и как следствие рост возможных социальных конфликтов в мире, в том числе, "цветных" революций.

Как известно любые конфликты, "цветные" революции неизбежно приводят к росту заболеваний, напряженной эпидемиологической обстановки и т.д. Это в свою очередь неизбежно вызывает рост спроса на фармпрепараты, лекарства, а за этим неизбежно начинается рост спекулятивных игр на столь привлекательном мировом фармрынке. Воистину мудра русская пословица: "Кому война, а кому мать родна".

Можно уверенно ожидать в 2010-2012 г. рост мирового фармрынка на 1,3-1,7 раза и последующий обвал рынка в 2013-2014 гг. до уровня на 20-30%.

2.3 Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 г. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самариной

На основании ранее проведенного анализа/моделирования была сформирована вектор-матричная модель - таблица, описывающая три сценария развития кризиса 2013-2014 г. (минимальное, максимальное, среднее) по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг. Определено состояние рынка "Нормальное/Перегрев", дана качественная оценка рынка "Рост/Падение", а также указано, в каких отраслях, на каких рынках будут проходить изменения. В колонках (Min, Max, MX) даны оценки в абсолютных изменениях в процентах. В дальнейшем для расчета изменения вектора спроса необходимо из 100% вычитать эти абсолютные отклонения по каждому сценарию (Min, Max, MX)

Таблица 1. Три сценария развития кризиса 2013-2014 г. (минимальное, максимальное, среднее) по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг

Рассмотрим, как формировался показатель "Вес рынка". Исходные данные были получены из Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product. В данной таблице даны данные персонального потребления за период 1969-2011 гг. Для оценки показателя "Вес рынка" каждый из 110 показателей были статистически оценены за период 2001-2011 гг. с учетом трех групп товаров: "Товары длительного пользования" (Durable goods), "Товары кратковременного пользования" (Nondurable goods) и группы "Услуги" (Services). Веса каждого из 110 показателей были уточнены с учетом статистического распределения трех интегральных групп.

На следующем этапе каждый из определенных рынков, которые по определению авторов будут подвержены изменению, были откорректированы, в частности:

• Рынок Utilities - коммунальные услуги (Household utilities): Водоснабжение и водоотведение, Электричество и газ — вес рынка оценен в размере 1,89%.
• Рынок Затраты на жилье – вес рынка оценен в размере 10%.
• Рынок Лекарств - Фармацевтические препараты ( Pharmaceutical and other medical products). Вес влияния фармпрепаратов оценен в размере — 0,66%.
• Рынок Продовольствия. Рынок продуктов питания (Food and nonalcoholic beverages purchased for off-premises consumption) — 1,44%.
• Рынок Продовольствия. Рынок Общественного питания (Food services) — 3,45%.
• Рынок Бензин и другие энерготовары (Gasoline and other energy goods) — 0,73%
• Рынок Health care — Здравоохранение. В данный рынок входят: Амбулаторные услуги (Врача услуги, Стоматологические услуги, Парамедицинские услуги), Больницы и дома престарелых (Больницы, дома престарелых). Понятно, что рост цен на лекарственные препараты вызовет рост цен в отрасли здравоохранения. Вес влияния фармпрепаратов на рынок здравоохранения оценен в размере — 1%.

Результаты расчетов и данные табл. 1 сведены в уточненную модель трех сценариев развития кризиса 2013-2014 гг. (минимальное, максимальное, среднее) с учетом весов рынков по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг (см. табл. 2).

Таблица 2. Уточненная модель трех сценариев развития кризиса 2013-2014 г. (минимальное, максимальное, среднее) с учетом весов рынков по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг

В колонках (Min, Max, MX) даны оценки в абсолютных изменениях в процентах. Для расчета изменения вектора спроса необходимо из 100% вычитать эти абсолютные отклонения по каждому сценарию (Min, Max, MX).

Оценим прогнозируемое падение совокупного спроса (ВВП) в период кризиса 2013-2014 г. по основным отраслям по трем сценарным вариантам. Отметим, что базовый год прогноза — 2011 г. (см. табл. 3).

Таблица 3. Три сценарных варианта развития кризиса 2013-2014 г. в США

Рассмотрим средний сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

2.4 Расчет среднего сценария развития кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 г. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самариной

Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 г.

Перед тем, как дать описание расчета среднего сценария развития кризиса следует сделать существенные замечания. Во всех авторских моделях вектор-матричных прогнозов по трем сценариям развития кризиса используется повышенная точность до 17-21 знака после запятой. В данном материале описания исследования все данные округлены, что может приводить к естественным ошибкам и неточностям.

1. Фондовый финансовый пузырь (запуск – 1990-1994г., максимумы: 07/2000, 07/2007г., 2013 г). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 0,7%.
2. Нефтяной пузырь (запуск – 2007г., максимум 2008гг, 2013 г.). Среднее энергопотребление в экономике в 1996-2012г.0,5%-1,1% от ТСО (Total Commodity Output). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 0,8%.
3. Прогноз: Фондовый и Нефтяной пузыри (0,7%+0,8%=1,5%) приведут к падению спроса GDP во всех отраслях экономики до 98,5%.
4. Продовольственный рынок "Agriculture" в среднем оценен в размере 12,5%. Можно ожидать падения рынка до 86% с учетом падения собственно рынка "Agriculture" на 12,5% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
5. Горнодобывающий, в т.ч. нефтегазовый рынок "Mining" в среднем оценен в размере 14%. Можно ожидать падения рынка до 84,5% с учетом падения собственно рынка "Mining" на 14% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
6. Рынок ЖКХ (Коммунальные услуги) "Utilities" в среднем оценен на основе роста цен в отрасли "Mining" в размере 14%. Можно ожидать падения рынка до 98,2% с учетом падения собственно рынка "Mining" на 14% с учетом показателя "Вес рынка" "Utilities" в размере 1,89%, т.е. на 0,3% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
7. Строительный рынок "Construction"- ипотечный финансовый пузырь (запуск – 1999г., максимум 2006-2007гг, 2011-2012 гг.) в среднем оценен в размере 7%. Можно ожидать падения рынка до 91,5% с учетом падения собственно рынка "Construction" на 7% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
8. Рынок Промышленность "Manufacturing" является интегральным рынком, авторами его падение определено в размере 2,1% плюс падение на всех рынках на 1,5%. Можно ожидать падение рынка "Manufacturing"до 96,4%. На динамику интегрального рынка "Manufacturing" влияют следующие факторы:

• Рынок Затраты на жилье (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 7% от рынка "Construction" веса рынка Затраты на жилье — 10%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,7% по фактору рынка Затраты на жилье.
• Рынок Лекарства/Фармизделия (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 25%, веса рынка — 0,66%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,2% по фактору рынка Лекарства/Фармизделия.
• Рынок Продукты питания (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 22,5% от рынка Продовольствие, веса рынка — 1,44%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,3% по фактору рынка Продукты питания.
• Рынок Общественное питание (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 22,5% от рынка Продовольствие, веса рынка — 3,45%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,8% по фактору рынка Общественное питание.
• Рынок Бензин и другие энергозатраты (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 14% от рынка Продовольствие, веса рынка — 0,73%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,1% по фактору рынка Бензин и другие энергозатраты.

9. Рынок Оптовая Торговля "Wholesale trade" в среднем оценен в размере 0,6%. Можно ожидать падения рынка до 97,9% с учетом падения собственно рынка "Wholesale trade" на 0,6% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
10. Рынок Розничная Торговля "Retail trade" в среднем оценен в размере 0,8%. Можно ожидать падения рынка до 97,8% с учетом падения собственно рынка "Retail trade" на 0,6% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
11. Рынок Здравоохранение "Educational services, health care, and social assistance". В данный рынок входят: Амбулаторные услуги (Врача услуги, Стоматологические услуги, Парамедицинские услуги), Больницы и дома престарелых (Больницы, дома престарелых). Понятно, что рост цен на лекарственные препараты вызовет рост цен в отрасли здравоохранения. Вес влияния фармпрепаратов на рынок здравоохранения оценен в размере — 1%. Рынок Здравоохранение в среднем оценен в размере 0,25%. Можно ожидать падения рынка до 98,3% с учетом падения собственно рынка "Health care, and social assistance" на 0,25% плюс падение на всех рынках на 1,5%.

Результаты расчетов по среднему сценарию прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям по первой и второй фазам финансового кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. представлены в табл.4.

Таблица 4. Средний сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям, млрд.$. Базовый год прогноза -2011 г.

Справка:

ΔY% - вектор планируемой динамики роста/падения конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, %

ΔX — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах объема продаж (Total Commodity Output) по отраслям, млрд.$.

ΔY - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, млрд.$.

ΔL — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах удельных прямых затрат труда по отраслям , тыс.чел.

ΔW - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах оплаты труда (Wage and Salary Accruals by Industry) по отраслям, млрд.$.

ΔComp - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах показателя компенсация (Compensation of Employees by Industry) по отраслям, млрд.$.

ВЫВОДЫ: в 2013-2014 г. в экономике США:

Сжатие денежной массы М1 -118,3 млрд.$. М2 -251,5 млрд.$. Падение продаж TCO на -617,2 млрд.$. Падение спроса GDP на -323,5 млрд.$. Мультипликатор 1,908. Рост безработицы -2,996 млн.чел. ЗП (Wage) -145,4 млрд.$. Compensation -180,3 млрд.$.

2.5 Алгоритм расчета основных показателей кризиса 2013-2014 гг.

Рассмотрим алгоритм расчета показателей табл. 4. … Для расчета изменения денежных агрегатов М1, М2 воспользуемся исследованиями О.Чадаева.

Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительские расходы (PCE), валовые инвестиции (GPFI), запасы (CBI), экспорт/импорт (Ex/Im), а также правительственные расходы и инвестиции (Gov) представлена в таблице 5.

Таблица 5. Средний сценарий развития кризиса 2013-2014 г. в США. Модель расчета изменения ВВП по основным векторам, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

Справка: PCE - Personal consumption expenditure, Личные потребительские расходы:

• Товары длительного пользования.
• Товары не длительного пользования.
• Услуги.

GPFI - Gross private fixed investment, Валовые частные инвестиции в основной капитал:

• Промышленность.
• Здания, сооружения.
• Оборудование и программное обеспечение.
• Жилье домашних хозяйств.

CBI - Change in business inventories, Изменение в деловых материальных запасах.

Ex - Exports of goods and services, Экспорт товаров и услуг.

Im - Imports of goods and services, Импорт товаров и услуг.

Gov - Government consumption expenditures and gross investment, Правительственные потребительские расходы и валовые инвестиции, состоят из:

• Федеральное правительство
  • Расходы, инвестиции в оборону страны
  • Расходы, инвестиции федерального правительства страны
• Расходы, инвестиции Штатов, Муниципалитетов

Как видно из табл. 5 модель расчета изменения интегрального вектора спроса ВВП по основным векторам по среднему сценарию показала следующее:

1. Интегральный вектор по потребительским расходам (PCE) по всем отраслям уменьшится на -230,2 млрд.$.
2. Интегральный вектор по валовым инвестициям (GPFI) по всем отраслям уменьшится на -39,0 млрд.$.
3. Интегральный вектор по запасам (CBI) по всем отраслям уменьшится на -0,8 млрд.$.
4. Интегральный вектор по экспорту (Ex) по всем отраслям уменьшится на -40,1 млрд.$.
5. Интегральный вектор по импорту (Im) по всем отраслям увеличится на 52,3 млрд.$.
6. Интегральный вектор по правительственным расходам и инвестициям (Gov) по всем отраслям уменьшится на -65,6 млрд.$.

При моделировании кризиса 2013-2014 г. авторы использовали два подхода: основателя МОБ русского экономиста В.Дмитриева и продолжателя методологии МОБ В.Леонтьева. В целом при моделировании всех кризисов с 1995 г. авторы используют:

1) Менее точную модель расчета полных затрат В.Леонтьева. - привычную для западных экономистов, но менее корректную с экономической точки зрения.

2) Более точную итерационную модель В.Дмитриева (1898-1900 г.) расчета полных затрат с учетом конечности любых технологических циклов (количество итераций). В итерационную модель В.Дмитриева авторы заложили 12-16-26 технологических циклов (количество итераций).

Цитируем В.Дмитриева: "Так как, несмотря на разнообразие и сложность современной техники, даже число всех возможных качественно различных технических капиталов есть все же величина конечная".

Рис. 7

Рассмотрим лучший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям по первой и второй фазам финансового кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

2.6 Расчет лучшего сценария развития кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 г. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самариной. Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 гг.

Расчеты по лучшему сценарию аналогичны расчетам по среднему сценарию. Результаты расчетов по лучшему сценарию прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам финансового кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. представлены в табл.6.

Таблица 6. Лучший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям, млрд.$. Базовый год прогноза -2011 г.

ВЫВОДЫ: в 2013-2014 г. в экономике США:

Сжатие денежной массы М1 -96,1 млрд.$. М2 -192,2 млрд.$. Падение продаж TCO на -452,2 млрд.$. Падение спроса GDP на -238,0 млрд.$. Мультипликатор 1,904. Рост безработицы -2,187 млн.чел. ЗП (Wage) -106,5 млрд.$. Compensation -132,1 млрд.$.

Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительские расходы (PCE), валовые инвестиции (GPFI), запасы (CBI), экспорт/импорт (Ex/Im), а также правительственные расходы и инвестиции (Gov), представлена в таблице 7.

Таблица 7. Лучший сценарий развития кризиса 2013-2014 г. в США. Модель расчета изменения ВВП по основным векторам, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

Как видно из табл. 7, модель расчета изменения интегрального вектора спроса ВВП по основным векторам по среднему сценарию показала следующее:

1. Интегральный вектор по потребительским расходам (PCE) по всем отраслям уменьшится на -169,4 млрд.$.
2. Интегральный вектор по валовым инвестициям (GPFI) по всем отраслям уменьшится на -28,7 млрд.$.
3. Интегральный вектор по запасам (CBI) по всем отраслям уменьшится на -0,6 млрд.$.
4. Интегральный вектор по экспорту (Ex) по всем отраслям уменьшится на -29,5 млрд.$.
5. Интегральный вектор по импорту (Im) по всем отраслям увеличится на 38,5 млрд.$.
6. Интегральный вектор по правительственным расходам и инвестициям (Gov) по всем отраслям уменьшится на -48,3 млрд.$.

Рассмотрим худший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям по первой и второй фазам финансового кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

2.7 Расчет худшего сценария развития кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 г. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самариной. Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 г.

Расчеты по худшему сценарию аналогичные расчетам по среднему сценарию. Результаты расчетов по худшему сценарию прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 г. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. представлены в табл.8.

Таблица 8. Худший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

ВЫВОДЫ: в 2013-2014 гг. в экономике США:

Сжатие денежной массы М1 -138,7 млрд.$. М2 -308,8 млрд.$. Падение продаж TCO на -781,2 млрд.$. Падение спроса GDP на -408,9 млрд.$. Мультипликатор 1,91. Рост безработицы -3,806 млн.чел. ЗП (Wage) -184,2 млрд.$. Compensation -228,6 млрд.$.

Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительские расходы (PCE), валовые инвестиции (GPFI), запасы (CBI), экспорт/импорт (Ex/Im), а также правительственные расходы и инвестиции (Gov), представлена в таблице 9.

Таблица 9. Худший сценарий развития кризиса 2013-2014 г. в США. Модель расчета изменения ВВП по основным векторам, млрд.$. Базовый год прогноза - 2011 г.

Как видно из табл. 9, модель расчета изменения интегрального вектора спроса ВВП по основным векторам по худшему сценарию показала следующее:

1. Интегральный вектор по потребительским расходам (PCE) по всем отраслям уменьшится на -291 млрд.$.
2. Интегральный вектор по валовым инвестициям (GPFI) по всем отраслям уменьшится на -49,3 млрд.$.
3. Интегральный вектор по запасам (CBI) по всем отраслям уменьшится на -1 млрд.$.
4. Интегральный вектор по экспорту (Ex) по всем отраслям уменьшится на -50,7 млрд.$.
5. Интегральный вектор по импорту (Im) по всем отраслям увеличится на 66,1 млрд.$.
6. Интегральный вектор по правительственным расходам и инвестициям (Gov) по всем отраслям уменьшится на -83,0 млрд.$.